于国晓,谢树森

• 1:中国海洋大学数学科学学院

摘要(Abstract)：

期权定价是金融衍生工具理论研究和实际应用的核心,美式期权可以提前实施,在实践中具更大的灵活性,一般情况下,美式期权价格没有解析的定价公式,因此研究美式期权定价问题的数值解法具有重要意义。本文通过对美式买入期权Black-Scholes方程进行Front-fixing变量替换,将自由边界问题转化为一个参数非线性的定边界问题。构造求解美式买入期权定价模型的一个3层四阶紧致差分格式,由Fourier方法证明此格式是稳定的。数值实验表明本算法是一个高效收敛的算法。

关键词(KeyWords)： 美式期权定价;自由边界问题;Front-fixing变换;紧致差分格式

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 山东省自然科学基金项目(ZR2012AQ003)资助

作者(Author): 于国晓,谢树森

DOI: 10.16441/j.cnki.hdxb.2014.12.019

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